Υπολογιστής δείκτη πληροφορίας

Σχετικά με αυτόν τον υπολογιστή

Ο δείκτης πληροφορίας (IR) μετρά την ικανότητα ενός διαχειριστή χαρτοφυλακίου: IR = (απόδοση χαρτοφυλακίου − απόδοση δείκτη αναφοράς) ÷ σφάλμα παρακολούθησης, όπου το σφάλμα παρακολούθησης είναι η τυπική απόκλιση αυτής της υπερβάλλουσας (ενεργητικής) απόδοσης με τον χρόνο. Απαντά σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα — όχι μόνο αν ένας διαχειριστής ξεπέρασε τον δείκτη αναφοράς, αλλά πόσο σταθερά το έκανε σε σχέση με τον κίνδυνο που πήρε για να αποκλίνει από αυτόν.

Θεσμικοί επενδυτές, αναλυτές αμοιβαίων κεφαλαίων, και σύμβουλοι χρησιμοποιούν τον δείκτη πληροφορίας για να συγκρίνουν ενεργούς διαχειριστές και να αξιολογήσουν εντολές διαχείρισης, καθώς ένας υψηλός IR σηματοδοτεί επαναλήψιμη ικανότητα και όχι τυχερό στοίχημα. Είναι ο «ξάδελφος» της ενεργητικής διαχείρισης στον δείκτη Sharpe: ο δείκτης Sharpe χρησιμοποιεί τη συνολική απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο διαιρεμένη με τη συνολική μεταβλητότητα, ενώ ο δείκτης πληροφορίας απομονώνει την απόδοση σε σχέση με έναν επιλεγμένο δείκτη αναφοράς. Εισαγάγετε την απόδοση χαρτοφυλακίου, την απόδοση δείκτη αναφοράς, και το σφάλμα παρακολούθησης για να το υπολογίσετε.