Калкулатор за информационен коефициент

За този калкулатор

Информационният коефициент (IR) измерва уменията на портфолио мениджъра: IR = (възвръщаемост на портфейла − възвръщаемост на еталона) ÷ грешка на проследяване, където грешката на проследяване е стандартното отклонение на тази излишна (активна) възвръщаемост във времето. Той отговаря на конкретен въпрос — не само дали мениджърът е надминал еталона, но и колко устойчиво го е правил спрямо риска, поет за отклонението от него.

Институционалните инвеститори, фондовите анализатори и консултантите използват информационния коефициент, за да сравняват активни мениджъри и да оценяват мандати, тъй като висок IR сигнализира за повторяеми умения, а не за късметлийски залог. Той е роднината на коефициента на Sharpe при активното управление: коефициентът на Sharpe използва общата възвръщаемост над безрисковата ставка, разделена на общата волатилност, докато информационният коефициент изолира резултата спрямо избран еталон. Въведете възвръщаемостта на портфейла, възвръщаемостта на еталона и грешката на проследяване, за да го изчислите.