ConverterHub

Ẹ̀rọ Ìṣirò Alpha Jensen

Wọn èrè àpọ̀jù tí a ṣàtúnṣe fún ewu pẹ̀lú alpha Jensen.

Bí a ṣe ń lò ó

  1. Tẹ àwọn iye rẹ sínú àwọn ààyè lókè.
  2. Tẹ Ṣírò láti rí àbájáde rẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
  3. Lo bọ́tìnnì Pín láti daakọ ọ̀nà-asopọ̀ sí àbájáde rẹ.

Nípa ẹ̀rọ ìṣirò yìí

Alpha Jensen ń díwọ̀n èrè tí portfolio kan jẹ àti lókè ohun tí Capital Asset Pricing Model (CAPM) sọ tẹ́lẹ̀ pé ó jẹ́ ẹ̀san tí ó tọ́ fún ewu rẹ̀: α = Rp − [Rf + β(Rm − Rf)], níbi tí Rp jẹ́ èrè gidi portfolio náà, Rf jẹ́ ìwọ̀n aláìní-ewu, β jẹ́ bí portfolio náà ṣe ń dáhùn sí ọjà, àti Rm jẹ́ èrè ọjà. Alpha rere túmọ̀ sí pé alábòjútó náà ṣẹ́gun èrè tí ewu (beta) tí a mú dá láre; alpha òdì túmọ̀ sí pé wọn kò ṣe dáradára tó bẹ́ẹ̀ kódà lẹ́yìn tí a bá ti kà ewu sí.

Michael Jensen, onímọ̀-ọrọ̀-ajé, ni ó ṣe é ní 1968 láti díwọ̀n àwọn alábòjútó mutual fund, ó sì ṣì jẹ́ irinṣẹ́ pàtàkì fún àwọn alábòjútó portfolio, àwọn amòye owó, àti àwọn olùdókòwò tí ń pinnu bóyá ìṣàkóso active ń fi iye gidi kún un tàbí ó kàn ń mú ewu ọjà sí i. Fi èrè portfolio, ìwọ̀n aláìní-ewu, beta, àti èrè ọjà sílẹ̀ láti ṣirò alpha.

Was this helpful?

O le yan to àwọn ìhùwàsí 3.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Awọn ẹ̀rọ-ìṣirò tó gbajúmọ̀

Ẹrọ ìṣirò awin

Ìsanwó oṣù, àpapọ̀ èlé àti àtòjọ ìsanwó kíkún.

Ẹrọ ìṣirò ìdá-ọgọ́rùn-ún

Ìyípadà ìdá-ọgọ́rùn-ún, ìdá-ọgọ́rùn-ún ti, àti àwọn ìṣirò ìpín.

Ẹrọ ìṣirò ẹ̀dínwó

Ṣírò iye ìkẹyìn, owó tí a fipamọ́, àti iye ẹ̀dínwó.

Ẹrọ ìṣirò BMI

Àtọ́ka ìwọ̀n ara láti inú gíga àti ìwọ̀n (metric tàbí imperial).

Ẹrọ ìṣirò ọjọ́-orí

Ṣírò ọjọ́-orí rẹ pàtó ní ọdún, oṣù àti ọjọ́ láti inú ọjọ́ ìbí.

Ẹrọ ìṣirò èlé àpapọ̀

Ṣírò iye ìkẹyìn àti èlé tí a jẹ pẹ̀lú àpapọ̀.

Gbogbo Àwọn Ẹ̀rọ Ìṣirò