ConverterHub

Kalkulačka Jensenovy alfy

Změřte nadměrný výnos upravený o riziko pomocí Jensenovy alfy.

Jak používat

  1. Zadejte své hodnoty do polí výše.
  2. Klikněte na "Vypočítat" a zobrazí se výsledek.
  3. Pomocí tlačítka "Sdílet" odešlete svůj výsledek.

O této kalkulačce

Jensenova alfa měří výnos, který portfolio vydělalo nad to, co model oceňování kapitálových aktiv (CAPM) předpověděl jako spravedlivou kompenzaci za jeho riziko: α = Rp − [Rf + β(Rm − Rf)], kde Rp je skutečný výnos portfolia, Rf bezriziková sazba, β citlivost portfolia na trh a Rm výnos trhu. Kladná alfa znamená, že správce překonal výnos ospravedlněný podstoupeným rizikem (beta); záporná alfa znamená, že byl horší i po zohlednění rizika.

Tuto míru vyvinul ekonom Michael Jensen v roce 1968 k hodnocení správců podílových fondů a zůstává základním nástrojem pro správce portfolií, finanční analytiky a investory rozhodující se, zda aktivní správa přináší skutečnou hodnotu, nebo jen podstupuje vyšší tržní riziko. Zadejte výnos portfolia, bezrizikovou sazbu, beta a výnos trhu a vypočítáte alfu.

Was this helpful?

Můžete vybrat až 3 reakce.

Comments (0)

  • Be the first to comment.

Oblíbené kalkulačky

Úvěrová kalkulačka

Měsíční splátka, celkový úrok a kompletní splátkový kalendář.

Procentní kalkulačka

Procentní změna, procento z hodnoty a poměrové výpočty.

Kalkulačka slevy

Vypočítejte konečnou cenu, úsporu a výši slevy.

BMI kalkulačka

Index tělesné hmotnosti z výšky a váhy (metrický nebo imperiální).

Kalkulačka věku

Vypočítejte přesný věk v letech, měsících a dnech od data narození.

Kalkulačka složeného úročení

Vypočítejte konečnou částku a získané úroky se složeným úročením.

Všechny kalkulačky