Kelly Kriteriyası Kalkulyatoru

Bu hesablayıcı haqqında

Kelly kriteriyası uzunmüddətli həndəsi artımı maksimuma çatdıran kapital payını hesablayır: f* = p − q/b, burada p qazanma ehtimalınız, q = 1−p, b isə xalis onluq əmsaldır (ödəniş əmsalı mənfi 1). O, gözlənilən dəyəri birbaşa deyil, sərvətin gözlənilən loqarifmini maksimuma çatdırmaqla çıxarılıb və məhz bu, hər zaman qəbul etdiyiniz üstünlüyün tamını mərc etməyin müflisləşmə riskindən qaçmağa imkan verir.

Peşəkar idman mərcçiləri və poker oyunçuları mərcləri kifayət qədər aqressiv ölçmək üçün, üstünlüyü sürətlə artırmaq və eyni zamanda ehtimalı səhv qiymətləndirmə səbəbindən tam Kelly kapitalının yaşayacağı dalğalanmaları məhdudlaşdırmaq üçün kəsr Kelly-dən (çox vaxt tam Kelly mərcinin 25–50%-i) istifadə edirlər. Gözlənilən gəlir və dispersiya ilə yenidən ifadə olunmuş eyni düstur kvant treyderlərinin və portfel menecerlərinin istifadə etdiyi, məlum üstünlüyə malik tək mərcə və ya investisiyaya nə qədər kapital ayırmağı müəyyən edən mövqe ölçüləndirmə modellərinin əsasını təşkil edir.