Калькулятор критерію Келлі

Про цей калькулятор

Критерій Келлі обчислює частку банкролу, що максимізує довгостроковий геометричний ріст: f* = p − q/b, де p — ваша імовірність виграшу, q = 1−p, а b — чистий десятковий коефіцієнт (кратність виплати мінус 1). Його виводять максимізацією очікуваного логарифма капіталу, а не безпосередньо очікуваного значення, і саме це дає змогу уникнути ризику розорення, пов'язаного з постійною ставкою на всю перевагу, яку ви відчуваєте.

Професійні беттори на спорт і гравці в покер користуються дробовим Келлі (часто 25–50% повної ставки Келлі), щоб визначати розмір ставок достатньо агресивно для швидкого нарощування переваги, обмежуючи коливання, яких зазнав би банкрол за повного Келлі через помилки оцінки ймовірності. Та сама формула, переформульована через очікувану дохідність і дисперсію, лежить в основі моделей розміру позицій, які використовують кількісні трейдери та портфельні менеджери, вирішуючи, скільки капіталу розподілити на одну ставку чи інвестицію з відомою перевагою.