Калкулатор Келијевог критеријума

О овом калкулатору

Келијев критеријум рачуна удео банкрола који максимизује дугорочни геометријски раст: f* = p − q/b, где је p ваша вероватноћа добитка, q = 1−p, а b нето децималне квоте (вишеструка исплата минус 1). Изведен је максимизацијом очекиваног логаритма богатства уместо директно очекиване вредности, што је оно што му омогућава да избегне ризик пропасти који носи стално клађење пуне предности коју уочавате.

Професионални кладиоци на спорт и играчи покера користе делимични Кели (често 25–50% пуног Келијевог улога) да одреде улоге довољно агресивно да се предност брзо капитализује, а да се ограниче осцилације које би пуни Кели банкрол трпео због грешака у процени вероватноће. Иста формула, преформулисана преко очекиваног приноса и варијансе, лежи у основи модела одређивања величине позиције које користе квантитативни трејдери и менаџери портфолија који одлучују колико капитала доделити једној опклади или улагању са познатом предношћу.