Kelly kriteeriumi kalkulaator

Selle kalkulaatori kohta

Kelly kriteerium arvutab pangarolli osa, mis maksimeerib pikaajalist geomeetrilist kasvu: f* = p − q/b, kus p on sinu võidu tõenäosus, q = 1−p ja b on netokümnendkoefitsient (väljamakse kordaja miinus 1). See on tuletatud rikkuse oodatava logaritmi maksimeerimisega, mitte otse oodatava väärtuse maksimeerimisega, mistõttu see väldib riski kaotada kõik, mis kaasneks alati kogu tajutud eelise ulatuses panustamisega.

Professionaalsed spordikihlvedude tegijad ja pokkerimängijad kasutavad murd-Kellyt (sageli 25–50% täis-Kelly panusest), et panuseid suurendada piisavalt agressiivselt eelise kiireks liitmiseks, piirates samal ajal kõikumisi, mida täis-Kelly pangaroll kannataks tõenäosuse hindamisvigade tõttu. Sama valem, mis on ümber sõnastatud oodatava tulu ja dispersiooni kaudu, on aluseks positsiooni suuruse mudelitele, mida kasutavad kvantitatiivsed kauplejad ja portfellihaldurid, otsustades, kui palju kapitali jaotada ühele panusele või investeeringule teadaoleva eelisega.