Kalkulačka Kellyho kritéria

O této kalkulačce

Kellyho kritérium počítá podíl bankrollu, který maximalizuje dlouhodobý geometrický růst: f* = p − q/b, kde p je pravděpodobnost vaší výhry, q = 1−p a b jsou čisté desetinné kurzy (násobek výplaty minus 1). Odvozuje se maximalizací očekávaného logaritmu bohatství, a ne přímo očekávané hodnoty, což je důvod, proč se vyhýbá riziku zruinování, které hrozí při sázení vždy celé výhody, kterou vnímáte.

Profesionální sázkaři na sport a pokeroví hráči používají zlomkové Kellyho kritérium (často 25–50% plného Kellyho vkladu), aby velikost sázek byla dostatečně agresivní k rychlému zhodnocování výhody a zároveň omezovala výkyvy, které by plný Kellyho bankroll utrpěl kvůli chybám v odhadu pravděpodobnosti. Stejný vzorec, přeformulovaný pomocí očekávaného výnosu a rozptylu, je základem modelů určování velikosti pozice používaných kvantitativními obchodníky a správci portfolií, kteří rozhodují, kolik kapitálu přidělit jedné sázce nebo investici se známou výhodou.