Υπολογιστής Κριτηρίου Kelly

Σχετικά με αυτόν τον υπολογιστή

Το κριτήριο Kelly υπολογίζει το κλάσμα του κεφαλαίου στοιχηματισμού που μεγιστοποιεί τη μακροπρόθεσμη γεωμετρική ανάπτυξη: f* = p − q/b, όπου p είναι η πιθανότητα νίκης σας, q = 1−p, και b οι καθαρές δεκαδικές αποδόσεις (το πολλαπλάσιο της πληρωμής μείον 1). Προκύπτει από τη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου λογαρίθμου του πλούτου και όχι της αναμενόμενης τιμής απευθείας, κάτι που το κάνει να αποφεύγει τον κίνδυνο καταστροφής από το να στοιχηματίζετε πάντα ολόκληρο το πλεονέκτημα που αντιλαμβάνεστε.

Οι επαγγελματίες παίκτες αθλητικών στοιχημάτων και πόκερ χρησιμοποιούν το κλασματικό Kelly (συχνά 25–50% του πλήρους πονταρίσματος Kelly) για να ορίζουν το μέγεθος των στοιχημάτων αρκετά επιθετικά ώστε να συσσωρεύουν γρήγορα ένα πλεονέκτημα, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις διακυμάνσεις που θα υφίστατο ένα κεφάλαιο με πλήρες Kelly λόγω σφαλμάτων στην εκτίμηση των πιθανοτήτων. Ο ίδιος τύπος, αναδιατυπωμένος με την αναμενόμενη απόδοση και τη διακύμανση, βρίσκεται πίσω από τα μοντέλα καθορισμού μεγέθους θέσης που χρησιμοποιούν οι ποσοτικοί traders και οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου για να αποφασίσουν πόσο κεφάλαιο θα διαθέσουν σε ένα μεμονωμένο στοίχημα ή μια επένδυση με γνωστό πλεονέκτημα.