켈리 공식 계산기

이 계산기 정보

켈리 공식은 장기적인 기하 성장을 극대화하는 자금 비율을 계산합니다. f* = p − q/b이며, p는 승리 확률, q = 1−p, b는 순 소수 배당(지급 배수에서 1을 뺀 값)입니다. 기댓값을 직접 극대화하는 대신 부의 기대 로그를 극대화하여 유도되며, 그래서 자신이 인식한 우위만큼 항상 전부 베팅할 때의 파산 위험을 피합니다.

프로 스포츠 베터와 포커 플레이어는 분수 켈리(흔히 전체 켈리 베팅액의 25–50%)를 사용하여, 우위를 빠르게 복리로 불릴 만큼 공격적으로 베팅 규모를 정하면서도 확률 추정 오류 때문에 전체 켈리 자금이 겪게 될 변동폭을 제한합니다. 기대 수익과 분산으로 다시 표현한 같은 공식은, 퀀트 트레이더와 포트폴리오 매니저가 우위가 알려진 단일 베팅이나 투자에 얼마의 자본을 배분할지 정하는 포지션 사이징 모델의 바탕이 됩니다.