Kellija kritērija kalkulators

Par šo kalkulatoru

Kellija kritērijs aprēķina bankrola daļu, kas maksimizē ilgtermiņa ģeometrisko pieaugumu: f* = p − q/b, kur p ir jūsu uzvaras varbūtība, q = 1−p, un b ir neto decimālie koeficienti (izmaksas reizinātājs mīnus 1). Tas tiek atvasināts, maksimizējot nevis tiešo sagaidāmo vērtību, bet gan bagātības sagaidāmo logaritmu, un tieši tas ļauj izvairīties no sabrukuma riska, ko rada vienmēr likt visu uztverto pārsvaru.

Profesionāli sporta derētāji un pokera spēlētāji izmanto daļēju Kellija likmi (bieži 25–50% no pilnās Kellija likmes), lai noteiktu likmes pietiekami agresīvi, lai ātri uzkrātu pārsvaru, vienlaikus ierobežojot svārstības, ko pilnas Kellija likmes bankrolls piedzīvotu varbūtības novērtējuma kļūdu dēļ. Tā pati formula, pārformulēta ar sagaidāmo ienesīgumu un dispersiju, ir pamatā pozīcijas izmēra noteikšanas modeļiem, ko izmanto kvantitatīvie tirgotāji un portfeļu pārvaldnieki, lemjot, cik daudz kapitāla piešķirt vienai likmei vai ieguldījumam ar zināmu pārsvaru.