Калкулатор по критерия на Кели

За този калкулатор

Критерият на Кели изчислява частта от капитала за залози, която максимизира дългосрочния геометричен растеж: f* = p − q/b, където p е вероятността ви за печалба, q = 1−p, а b е нетният десетичен коефициент (множителят на изплащане минус 1). Той е изведен чрез максимизиране на очаквания логаритъм на богатството, а не директно на очакваната стойност, което му позволява да избегне риска от разоряване при залагане винаги на пълното предимство, което възприемате.

Професионалните залагащи на спорт и покер играчите използват частичен Кели (често 25–50% от пълния залог по Кели), за да определят залозите достатъчно агресивно, за да натрупват бързо предимството, като същевременно ограничават колебанията, от които би страдал капитал с пълен Кели поради грешки в оценката на вероятностите. Същата формула, преформулирана с очаквана възвръщаемост и вариация, стои в основата на моделите за определяне на размера на позиция, използвани от количествените трейдъри и портфолио мениджърите, когато решават колко капитал да отпуснат за единичен залог или инвестиция с известно предимство.