Калькулятар крытэрыю Кэлі

Пра гэты калькулятар

Крытэрый Кэлі вылічае долю банкрола, якая максімізуе доўгатэрміновы геаметрычны рост: f* = p − q/b, дзе p — верагоднасць вашага выйгрышу, q = 1−p, а b — чысты дзесятковы каэфіцыент (кратнасць выплаты мінус 1). Ён выводзіцца максімізацыяй чаканага лагарыфма капіталу, а не самога матэматычнага чакання, і менавіта таму пазбягае рызыкі разарэння, якая ўзнікае, калі заўсёды ставіць усю ўспрынятую перавагу.

Прафесійныя спартыўныя беттары і пакерысты выкарыстоўваюць дробавы Кэлі (часта 25–50% ад поўнай стаўкі па Кэлі), каб выбіраць памер стаўкі дастаткова смела для хуткага назапашвання перавагі і разам з тым абмяжоўваць ваганні, якія пры поўным Кэлі выклікалі б памылкі ацэнкі верагоднасці. Тая самая формула, перапісаная праз чаканую прыбытковасць і дысперсію, ляжыць у аснове мадэляў вызначэння памеру пазіцыі, якімі карыстаюцца квантавыя трэйдары і кіраўнікі партфеляў, вырашаючы, колькі капіталу накіраваць на адну стаўку або інвестыцыю з вядомай перавагай.