Kelly Kriteri Hesaplayıcı

Bu hesaplama hakkında

Kelly kriteri, uzun vadeli geometrik büyümeyi en üst düzeye çıkaran bankroll oranını hesaplar: f* = p − q/b; burada p kazanma olasılığınız, q = 1−p, b ise net ondalık orandır (ödeme katsayısı eksi 1). Bu formül, doğrudan beklenen değeri değil servetin beklenen logaritmasını en üst düzeye çıkararak türetilir; bu da onu, algıladığınız avantajın tamamını her seferinde bahse yatırmanın getirdiği iflas riskinden korur.

Profesyonel spor bahisçileri ve poker oyuncuları, tam Kelly bahis miktarının olasılık tahmin hatalarından kaynaklanan büyük iniş çıkışlarını sınırlarken bir avantajı yeterince hızlı bileştirmek için kesirli Kelly (genellikle tam Kelly bahsinin %25-50'si) kullanır. Beklenen getiri ve varyansla yeniden çerçevelenen aynı formül, bilinen bir avantaja sahip tek bir bahis ya da yatırıma ne kadar sermaye ayıracağına karar veren kantitatif yatırımcıların ve portföy yöneticilerinin pozisyon boyutlandırma modellerinin de temelini oluşturur.