Калькулятор критерия Келли

Об этом калькуляторе

Критерий Келли вычисляет долю банкролла, максимизирующую долгосрочный геометрический рост: f* = p − q/b, где p — ваша вероятность выигрыша, q = 1−p, а b — чистый десятичный коэффициент (кратность выплаты минус 1). Он выводится максимизацией математического ожидания логарифма капитала, а не самого ожидаемого значения, и именно поэтому позволяет избежать риска разорения, связанного с постоянной ставкой на всё воспринимаемое преимущество.

Профессиональные ставочники и игроки в покер используют дробный Келли (часто 25–50% полной ставки по Келли), чтобы размеры ставок были достаточно агрессивными для быстрого накопления преимущества, но ограничивали колебания, которые полный банкролл по Келли испытал бы из-за ошибок в оценке вероятностей. Та же формула, переписанная через ожидаемую доходность и дисперсию, лежит в основе моделей определения размера позиции, которые используют количественные трейдеры и управляющие портфелями, решая, сколько капитала выделить на отдельную ставку или инвестицию с известным преимуществом.