เครื่องคำนวณเกณฑ์เคลลี

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณนี้

เกณฑ์เคลลีคำนวณสัดส่วนของเงินทุนที่ทำให้การเติบโตเชิงเรขาคณิตระยะยาวสูงสุด f* = p − q/b โดย p คือความน่าจะเป็นที่จะชนะ q = 1−p และ b คืออัตราต่อรองทศนิยมสุทธิ (ตัวคูณเงินรางวัลลบ 1) สูตรนี้ได้จากการทำให้ลอการิทึมของความมั่งคั่งที่คาดหวังสูงสุด แทนที่จะทำให้ค่าคาดหวังสูงสุดโดยตรง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงล้มละลายจากการเดิมพันเต็มส่วนเปรียบที่คุณรับรู้เสมอ

นักเดิมพันกีฬามืออาชีพและนักโป๊กเกอร์ใช้เคลลีแบบเศษส่วน (มักเป็น 25–50% ของเดิมพันเคลลีเต็ม) เพื่อกำหนดขนาดเดิมพันให้ก้าวร้าวพอที่จะทบส่วนเปรียบได้เร็ว ขณะที่จำกัดความผันผวนที่เงินทุนแบบเคลลีเต็มจะเจอจากความคลาดเคลื่อนในการประมาณความน่าจะเป็น สูตรเดียวกันนี้ เมื่อจัดกรอบใหม่ด้วยผลตอบแทนที่คาดหวังและความแปรปรวน เป็นรากฐานของแบบจำลองการกำหนดขนาดสถานะที่นักเทรดเชิงปริมาณและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอใช้ตัดสินว่าจะจัดสรรเงินทุนเท่าใดให้การเดิมพันหรือการลงทุนเดียวที่ทราบส่วนเปรียบ